Inglês, capelão do rei Canuto (994-1035), dinamarquês que conquistara o trono da Inglaterra, o santo fez com ele uma viagem à Dinamarca. Nessa viagem o monarca levou de seu país de origem muitos missionários. Entretanto Guilherme, impressionado com o lastimável estado de abandono em que estavam os pagãos locais, decidiu evangelizá-los, e lá permaneceu. Foi então eleito bispo de Roskilde, na Zeelândia, em 1044.
Numa véspera do Ano Novo, alguns nobres, tendo se embebedado, fizeram críticas ao rei Sweyn Estridsen, após o que se retiraram para uma igreja para assistir matinas. Os nobres, quando passou-lhes a bebedeira, não se deram conta de que, naqueles tempos ainda bárbaros, o que tinham feito teria sérias consequências. E foram tranquilamente assistir aos atos religiosos na igreja. Entretanto o rei, tendo sido informado do que se passara, enfureceu-se, e mandou seus guardas procurarem os nobres no templo, e assassinarem-nos sem piedade.
Na manhã seguinte Sweyn foi à mesma igreja para assistir missa. Foi então foi barrado pelo Santo, vestido com todos seus paramentos episcopais, que lhe vedou a entrada do templo sagrado, dizendo-lhe: “Afastai-vos, assassino!”.
Os cortesãos que acompanhavam o monarca imediatamente tiraram suas espadas para atingir o bispo. Mas este enfrentou-os declarando que estava pronto a morrer em defesa da Igreja. Entretanto o rei, envergonhado pela justa repreensão, retirou-se do templo. Mais tarde ele voltou, descalço e despido de suas vestes reais, para expressar sua profunda contrição, sendo então paternalmente recebido por São Guilherme. O rei fez então pública penitência por seu pecado, doando algumas terras à Igreja para ser de novo reconciliado com ela. O que mostra que a atitude enérgica e corajosa do Prelado teve um benéfico efeito no rei arrependido, foi que, pelo resto de suas vidas, São Guilherme e o rei permaneceram bons amigos, e juntos trabalharam para promover a união política e religiosa, e a causa católica.
São Guilherme faleceu quando participava do funeral do rei, e foi canonizado em 21 de janeiro de 1224 pelo papa Honório III.
